Optionssensitivitäten Rechner (Greeks)
Berechnen Sie die Kennzahlen Delta, Gamma und Vega zur Risikoanalyse Ihres Optionsportfolios.
Berechnungsparameter
Geben Sie Ihre Parameter ein.
Berechnetes Ergebnis
Expertentipp
Delta misst die Kursänderung des Optionsscheins bei 1 € Kursänderung des Basiswerts. Gamma beschreibt die Dynamik von Delta.
Funktionsweise des Rechners
Leitet die Black-Scholes-Gleichung mathematisch nach den Parametern Kurs und Volatilität ab.
Formel & Methodik
Schritt-für-Schritt-Rechenbeispiel
Hier ist ein Schritt-für-Schritt-Beispiel zur Veranschaulichung der Berechnungen:
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Detailed Insights & Expert Guide
ℹ️ About this Calculation
This derivatives and options pricing calculator evaluates theoretical option premiums, implied volatility (IV), option Greeks (Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho), multi-leg strategy risk profiles, and futures margin requirements using Black-Scholes and Cox-Ross-Rubinstein binomial models.
Variable Glossary
Option Parameters
Underlying stock price (S), strike price (K), expiration days (T), volatility (σ %), and risk-free interest rate (r %).
Greeks & Premium
Theoretical Call/Put price ($), Delta sensitivity (Δ), Theta daily decay (Θ), and maximum profit/loss boundaries.
How to Calculate Step-by-Step
Step 1
Input current asset price, option contract strike price, and target expiration date.
Step 2
Specify implied or historical volatility percentage, dividend yield %, and risk-free treasury yield.
Step 3
Review calculated fair value option price, Greek risk sensitivities, break-even stock price, and payoff diagram matrix.