Optionen Gewinn- & Verlustrechner

Berechnen Sie den Nettogewinn, Verlust und die Gewinnschwelle (Break-even) von Calls und Puts.

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Berechnungsparameter

Geben Sie Ihre Parameter ein.

Berechnetes Ergebnis

Gewinn / Verlust Call-Option 150,00 €
Gewinn / Verlust Put-Option -350,00 €
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Expertentipp

Ein Standard-Optionskontrakt bezieht sich in der Regel auf 100 Aktien des Basiswerts (Bezugsverhältnis).

Funktionsweise des Rechners

Ermittelt den Auszahlungsbetrag am Laufzeitende, zieht die gezahlte Prämie ab und rechnet dies auf die Kontraktgröße hoch.

Formel & Methodik

Call-Gewinn = [ Max(0, Aktie - Strike) - Prämie ] * Kontrakte * 100

Schritt-für-Schritt-Rechenbeispiel

Hier ist ein Schritt-für-Schritt-Beispiel zur Veranschaulichung der Berechnungen:

Bei Aktienkurs = 55,00 €, Strike = 50,00 €, Prämie = 3,50 € und 1 Kontrakt: - Call-Ergebnis = (5,00 € - 3,50 €) * 100 = 150,00 €

Black-Scholes-Optionspreisrechner

Bewerten Sie Call- und Put-Optionen.

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Kaufoptionspreis-Rechner (Call Option)

Berechnen Sie den fairen Optionspreis.

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Detailed Insights & Expert Guide

ℹ️ About this Calculation

This derivatives and options pricing calculator evaluates theoretical option premiums, implied volatility (IV), option Greeks (Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho), multi-leg strategy risk profiles, and futures margin requirements using Black-Scholes and Cox-Ross-Rubinstein binomial models.

Variable Glossary

Input

Option Parameters

Underlying stock price (S), strike price (K), expiration days (T), volatility (σ %), and risk-free interest rate (r %).

Parameter

Greeks & Premium

Theoretical Call/Put price ($), Delta sensitivity (Δ), Theta daily decay (Θ), and maximum profit/loss boundaries.

How to Calculate Step-by-Step

1

Step 1

Input current asset price, option contract strike price, and target expiration date.

2

Step 2

Specify implied or historical volatility percentage, dividend yield %, and risk-free treasury yield.

3

Step 3

Review calculated fair value option price, Greek risk sensitivities, break-even stock price, and payoff diagram matrix.

FAQ

What are the primary Option Greeks and what do they measure?
Delta (Δ) measures price sensitivity to underlying asset moves; Gamma (Γ) measures rate of Delta change; Theta (Θ) measures daily time decay; Vega (ν) measures sensitivity to 1% volatility changes.
What is Put-Call Parity?
Put-Call Parity defines the static equilibrium relationship: Call Price - Put Price = Spot Price - Present Value of Strike Price. It prevents arbitrage between options and European spot markets.
Can option pricing models guarantee trading profits?
No. Black-Scholes and Binomial models assume continuous trading, constant volatility, and lognormal price distributions. Options trading involves substantial risk of capital loss due to leverage and volatility expansion.