Iron-Condor-Rechner

Berechnen Sie Gewinnzonen, Verlustgrenzen und Break-even-Punkte für die Iron-Condor-Optionenstrategie.

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Berechnungsparameter

Geben Sie Ihre Parameter ein.

Berechnetes Ergebnis

Maximales Gewinnpotenzial 150,00 €
Maximales Verlustrisiko 350,00 €
Untere Gewinnschwelle 93,50 €
Obere Gewinnschwelle 106,50 €
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Expertentipp

Ein Iron Condor ist eine marktneutrale Strategie, die von geringer Volatilität profitiert, solange sich der Kurs zwischen den verkauften Strikes bewegt.

Funktionsweise des Rechners

Ermittelt das Gewinnlimit aus der Nettoeinnahme und das Verlustlimit aus der Weite des engeren Spreads abzüglich Prämie.

Formel & Methodik

Max. Gewinn = Prämie * 100 Unteres BE = Short Put - Prämie Oberes BE = Short Call + Prämie

Schritt-für-Schritt-Rechenbeispiel

Hier ist ein Schritt-für-Schritt-Beispiel zur Veranschaulichung der Berechnungen:

Bei Strikes = 90 / 95 / 105 / 110 und Prämie = 1,50 €: - Gewinnzone = 93,50 € bis 106,50 €

Cash-Secured-Put-Rechner (Stillhalter Put)

Berechnen Sie die Rendite und den effektiven Kaufpreis für cashgesicherte Put-Optionen.

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Futures-Margin-Rechner (Termingeschäfte)

Berechnen Sie die Einschusszahlung (Initial Margin) und Mindestdeckung (Maintenance Margin) für Futures-Kontrakte.

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Detailed Insights & Expert Guide

ℹ️ About this Calculation

This derivatives and options pricing calculator evaluates theoretical option premiums, implied volatility (IV), option Greeks (Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho), multi-leg strategy risk profiles, and futures margin requirements using Black-Scholes and Cox-Ross-Rubinstein binomial models.

Variable Glossary

Input

Option Parameters

Underlying stock price (S), strike price (K), expiration days (T), volatility (σ %), and risk-free interest rate (r %).

Parameter

Greeks & Premium

Theoretical Call/Put price ($), Delta sensitivity (Δ), Theta daily decay (Θ), and maximum profit/loss boundaries.

How to Calculate Step-by-Step

1

Step 1

Input current asset price, option contract strike price, and target expiration date.

2

Step 2

Specify implied or historical volatility percentage, dividend yield %, and risk-free treasury yield.

3

Step 3

Review calculated fair value option price, Greek risk sensitivities, break-even stock price, and payoff diagram matrix.

FAQ

What are the primary Option Greeks and what do they measure?
Delta (Δ) measures price sensitivity to underlying asset moves; Gamma (Γ) measures rate of Delta change; Theta (Θ) measures daily time decay; Vega (ν) measures sensitivity to 1% volatility changes.
What is Put-Call Parity?
Put-Call Parity defines the static equilibrium relationship: Call Price - Put Price = Spot Price - Present Value of Strike Price. It prevents arbitrage between options and European spot markets.
Can option pricing models guarantee trading profits?
No. Black-Scholes and Binomial models assume continuous trading, constant volatility, and lognormal price distributions. Options trading involves substantial risk of capital loss due to leverage and volatility expansion.