Protective-Put-Rechner (Portfolioabsicherung)
Berechnen Sie die Kosten und den maximalen Verlust einer Protective-Put-Absicherungsstrategie.
Berechnungsparameter
Geben Sie Ihre Parameter ein.
Berechnetes Ergebnis
Expertentipp
Ein Protective Put funktioniert wie eine Versicherungspolice: Er begrenzt Ihr Verlustrisiko auf das Niveau des Strike-Preises.
Funktionsweise des Rechners
Addiert den Aktienkurs und die Put-Prämie zu den Gesamtkosten und errechnet das maximale Risiko als Differenz zum Ausübungspreis.
Formel & Methodik
Schritt-für-Schritt-Rechenbeispiel
Hier ist ein Schritt-für-Schritt-Beispiel zur Veranschaulichung der Berechnungen:
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Detailed Insights & Expert Guide
ℹ️ About this Calculation
This derivatives and options pricing calculator evaluates theoretical option premiums, implied volatility (IV), option Greeks (Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho), multi-leg strategy risk profiles, and futures margin requirements using Black-Scholes and Cox-Ross-Rubinstein binomial models.
Variable Glossary
Option Parameters
Underlying stock price (S), strike price (K), expiration days (T), volatility (σ %), and risk-free interest rate (r %).
Greeks & Premium
Theoretical Call/Put price ($), Delta sensitivity (Δ), Theta daily decay (Θ), and maximum profit/loss boundaries.
How to Calculate Step-by-Step
Step 1
Input current asset price, option contract strike price, and target expiration date.
Step 2
Specify implied or historical volatility percentage, dividend yield %, and risk-free treasury yield.
Step 3
Review calculated fair value option price, Greek risk sensitivities, break-even stock price, and payoff diagram matrix.